estratégia comercial de Ed seykota
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Estratégias de negociação de Ed Seykota.
A Seykota desenvolveu e negociou o primeiro sistema de comércio computadorizado para o dinheiro do cliente e aumentou a conta de um cliente de US $ 5.000 para US $ 15.000.000 em apenas 12 anos. Ele foi influenciado pela regra de 4 semanas de Richard Donchian, que ainda continua sendo um dos melhores sistemas de comércio e também teve uma grande influência sobre Richard Dennis ao elaborar o programa de comércio de tartarugas.
Ele comparou a negociação com o surf e considera que, para ser um comerciante bem-sucedido, você precisa saber nada sobre a ressonância e a física das ondas (por que as tendências se desenvolvem) para navegar e obter uma boa e segura viagem. Você simplesmente segue a onda (ou a tendência) e acompanha o fluxo e, embora nem todas as ondas sejam as mesmas quando você navega, suas habilidades são adaptadas à onda à medida que ela se desenvolve.
Para negociar tendências de longo prazo, tudo o que você precisa é aprender algumas habilidades simples e aprender a segui-las com confiança e você entrará em todas as grandes tendências e lucros.
Abaixo estão algumas ótimas citações de que todos os comerciantes podem aprender:
"Um peixe - em um com a água não vê nada entre ele e sua presa Um comerciante em um com seus sentimentos não sente nada entre ele e executando seu método".
Um comerciante tem apenas um foco ao negociar e isso está fazendo um lucro e todas as influências externas que podem distraí-lo são bloqueadas e as negociações são fáceis e não requerem nenhum pensamento ou esforço, pois sua educação e estratégia Forex é aplicada com disciplina para obter lucros de grandes tendências.
"Como com todos os mercados, para obter uma boa parte do grande movimento, você pode ter que enfrentar algumas correções".
A maioria dos comerciantes simplesmente não pode fazer isso - assim que eles têm um lucro que desejam obter, mas se você fizer isso, você nunca alcançará grandes tendências e lucros. O seguidor da tendência supera as correções e vê-las como apenas o ruído do mercado e se concentra na tendência de longo prazo que pode ser muitas semanas, meses ou anos em alguns casos.
"Se a tendência já está em andamento, uma maneira de embarcar é entrar em uma ordem de parada fora do intervalo de negociação recente. Se uma tendência não estiver atualmente em processo, você pode inserir uma ordem de parada fora do intervalo de negociação de longo prazo ".
O comércio de faixas de faixas para novos baixos ou altos é uma maneira comprovada de ganhar dinheiro, mas muito poucos comerciantes têm a paciência ou a disciplina para fazê-lo e essa é a razão pela qual é uma estratégia de negociação tão eficaz para usar. Nunca troque o barulho do mercado nem tente prever os preços Forex, aguarde a confirmação de pontos de entrada de probabilidades elevadas para seus sinais comerciais por meio de fuga.
"Os mercados são fundamentalmente voláteis. Não há como contorná-lo. Seu problema não está em matemática. Não há matemática para tirar você de experimentar incerteza ".
"Os mercados são os mesmos agora que há cinco ou dez anos atrás, porque eles continuam mudando - assim como eles fizeram então".
Os mercados são voláteis e não há maneira de modelar a volatilidade com certeza, os mercados surpreenderão mesmo os sistemas de negociação mais inteligentes ou melhores. Você precisa gerenciar risco e incerteza e isso vem de dentro de você.
"Aqui está a essência do gerenciamento de risco: Risco não mais do que você pode perder, e também arriscar o suficiente para que uma vitória seja significativa. Se não houver tal quantidade, não jogue. "
Você tem que negociar e quando você faz, você precisa negociar por um lucro grande o suficiente para cobrir suas perdas inevitáveis também - muitos comerciantes fazem muito esforço em suas negociações e querem forçar lucros do mercado - o que acontece? Eles acabam tomando trocas de probabilidades baixas e perdendo - por longos períodos de tempo o melhor comércio não é realmente comércio.
"Todo mundo obtém o que querem do mercado".
Isso é tão verdadeiro - quantos comerciantes realmente querem ganhar dinheiro e fazer as mudanças necessárias nas suas estratégias comerciais para fazê-lo? Não há muitos na minha opinião. Embora o comércio de moedas seja essencialmente fácil de aprender, muito poucos conseguem e isso é simplesmente porque eles não podem mudar sua mentalidade para aquele que é necessário para ganhar no Forex.
Se você não leu "Market Wizards" por Jack Shawager, vá e pegue. O livro tem uma excelente entrevista com Ed Seykota e outros comerciantes de Forex lendários, então, se você quiser obter alguma sabedoria intemporal de alguns dos maiores comerciantes de todos os tempos - obtenha Market Wizards.
estratégia comercial de Ed seykota
© Ed Seykota, 2003 - 2009. Escreva para obter permissão para reimprimir.
(anteriormente: Frequently Appearing Questions)
Um Sistema de Negociação Simples.
Apoio e resistência.
Os sistemas de suporte e resistência estão entre os mais fáceis de calcular. Você pode obter seus sinais inspecionando um gráfico. Tais sistemas funcionam tanto quanto sistemas muito mais complicados, indicando, talvez, manter um sistema simples é muito mais rentável do que tentar adivinhar um mais complexo.
Este exercício introduz vários novos conceitos (não presentes no Sistema de Lagagem Exponencial Simples). Eu recomendo que você complete o tutorial Exponential antes de abordar este projeto.
Dimensionamento de posição específico para parada.
Posicionamento longo e curto.
Negociação dentro da Tendência.
Os leitores que desejam duplicar esses resultados podem seguir o tutorial na parte inferior desta seção.
O sistema negocia apenas um instrumento: um contrato contínuo Comex Gold (estilo do Panamá, último verdadeiro). Para obter informações sobre contratos contínuos, veja o índice TSP principal acima.
O sistema opera tanto do lado longo quanto do lado curto.
Problema de sinais logo após o fechamento. O sistema entra nas ordens antes do próximo aberto, para negociar no stop, no dia seguinte.
O sistema usa uma métrica lenta para determinar a tendência geral a longo prazo e depois uma métrica rápida para trocar dentro e fora da direção da tendência de longo prazo.
Apoio e resistência.
O suporte de N-dia é o menor baixo nos últimos N dias. Por exemplo, o suporte de 50 dias é o menor baixo nos últimos 50 dias. A resistência de 50 dias é a maior alta nos últimos 50 dias.
Quando o preço se processa acima da resistência, ele define a tendência como acima. A tendência permanece até o preço se negociar abaixo do suporte. Isso define a tendência como abaixo.
Se você representar suporte e resistência em um gráfico de preços, ele aparece como um corredor ao redor do preço. A penetração do corredor na parte de cima define a tendência como alta enquanto a penetração descendente do corredor define a tendência como baixa.
Este sistema usa dois conjuntos de linhas S-R: (1) suporte a longo prazo e resistência para definir a tendência a longo prazo e (2) suporte e resistência a curto prazo para definir a tendência de curto prazo.
Quando a tendência a longo prazo é positiva, o sistema entra no mercado com uma parada logo acima da resistência a curto prazo e, em seguida, coloca uma parada protetora abaixo do suporte a curto prazo.
Quando a tendência a longo prazo é negativa, o sistema entra no mercado em uma parada logo abaixo do suporte de curto prazo com proteção logo acima da resistência a curto prazo.
Gráfico mostrando métricas para sistema SR.
quadrado vermelho = venda curta. diamante azul = capa curta.
quadrado azul = comprar por muito tempo. diamante vermelho = saída longa.
O sistema premia negócios com 50% de skid. Ou seja, executa ordens de compra a um preço a meio caminho entre o melhor preço e a maior parte do dia. O melhor preço é o mais alto do preço aberto, o preço da parada ou o mínimo do dia. Executa ordens de venda a um preço a meio caminho entre o melhor preço e o menor do dia. O melhor preço é o mínimo do preço aberto, o preço da parada e o máximo do dia.
O sistema sai do comércio final com a média do preço de fechamento final e o pior preço do dia.
O sistema não cobra comissão para entrar em posições ou para avançar.
Este sistema usa dimensionamento de posição específico para parar. Ele configura a parada de entrada e a parada de proteção correspondente antes de entrar em qualquer pedido. Ele calcula risco-por-lote como a diferença entre esses dois níveis; ou seja, não figura em uma provisão para custo de execução. O sistema então divide o orçamento de equidade pelo risco por lote para determinar a quantidade.
O sistema calcula a equidade no fechamento e, depois, fecha as ordens, após o fechamento, para a entrada na manhã seguinte.
O sistema esboça o valor patrimonial, registra os resultados em um registro de equidade, os cálculos essenciais em um registro de métricas e os negócios em um registro comercial. Ele também fornece um despejo de computação para rastrear o funcionamento da programação para fins de depuração.
Nota: antes de tentar este tutorial, estude o tutorial no sistema Exponential Lag para obter a idéia de como rastrear as métricas.
1. Faça o download dos dados Gold Continuous aos recursos.
2. Programe seu software de teste para duplicar os resultados para o teste do sistema, acima.
3. Se você não possui software de teste, pode colocar os dados em uma planilha e criar o sistema no Excel.
4. Quando você conseguir duplicar essa corrida, até o centavo, envie um e-mail para FAQ. Identifique o software que você usa (Excel, TradeStation, Proprietário, etc.)
5. Use seu sistema para encontrar o conjunto de valores de parâmetros que otimizam Bliss (freqüência) para este sistema. Envie sua solução para FAQ. Ver abaixo.
Para ver como outros leitores estão se aproximando desse tutorial e contribuindo para o projeto, veja Comentários do leitor, acima.
Acima: Limites de Reconhecimento: requisitos de equivalência patrimonial e margem.
para Sistema de Suporte / Resistência Simples.
Amarelo (em todo) Trading Metric (5 a 105, passo 5)
Métrica de definição de tendência verde (baixa) (20 a 420, etapa 20)
Linhas de definição de tendência menores que 100 dias não funcionam bem.
As linhas de negociação com menos de 15 dias não funcionam bem.
Linhas de tendência em torno de 140 dias funcionam melhor.
As linhas de negociação em torno de 30 e 40 funcionam melhor.
A solução ideal é 120/30.
A solução em 140/20 aparece para comparação.
Soluções onde a métrica da linha de negociação & gt; métrica de definição de tendência,
Software Trade29.
Ferramentas para comerciantes.
& # 178; Navegação.
Ed Seykota & # 8217; s Donchian Breakout Trading System.
Comentários não classificados no sistema de negociação Donchian Breakout Ed Seykota & # 8217;
Eu tenho pesquisado e seguindo o trabalho de Ed Seykota por um tempo agora (vários anos depois e na verdade). Eu primeiro encontrei seu nome ao ler Jack Schwager & # 8217; s & # 8220; Market Wizards & # 8221 ;. De sua entrevista você pode dizer que ele é um pensador único e um cara esperto & # 8211; mas essa é uma característica comum de todos os feiticeiros que foram entrevistados. Uma das coisas que se destaca sobre Ed, que levantou minha curiosidade, foi que em suas entrevistas, vários outros feiticeiros do mercado o referiram como uma fonte de insight e que vale a pena aprender. Isso em si é impressionante quando se considera o calibre dos entrevistados.
Em seu site, a tribo comercial, há informações que são interessantes para comerciantes e desenvolvedores de sistemas comerciais.
Um dos primeiros sistemas de negociação automatizada que desenvolvi foi tirado do site da Ed. # 8217. Ed publicou o sistema como um exercício no desenvolvimento de um sistema de negociação e se refere a ele como & # 8220; A Simple Trading System & # 8211; Suporte e resistência & # 8221 ;.
Eu, inicialmente, desenvolvi isso por curiosidade, pensando se um sistema de comércio mecânico simples realmente ganha dinheiro por um longo período de tempo. É fornecido aqui para fins educacionais principalmente. A intenção é ver o tipo de pensamento que se dedica ao desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados. Observe o uso de camadas e o uso de estados. Esta prática é bastante comum na negociação em geral, embora você possa não estar ciente de isso em um nível consciente.
O link anterior possui uma descrição completa do sistema, mas eu resumirei as principais características e minhas próprias notas abaixo.
O sistema é um sistema de seguimento a longo prazo. O exercício fornecido pela Ed usa contratos de futuros de ouro em um gráfico diário. O sistema está em camadas & # 8211; A primeira camada fornece o que eu chamo de contexto. Neste caso, é a direção geral da tendência. A segunda camada nos ajudará as entradas e saídas do tempo. Os únicos indicadores técnicos utilizados são os canais Donchian. Um canal de longo prazo é usado para determinar a direção da tendência & # 8211; Eu chamo isso de canal lento. Um canal de curto prazo é usado para acionar entradas e saídas & # 8211; Eu chamo isso de canal rápido. Os comprimentos do canal são configuráveis e # 8211; Parte do exercício é descobrir o comprimento apropriado para o mercado que está sendo comercializado. O sistema geralmente pode estar em um dos três estados: longo, curto ou plano. Inicialmente, ele começa de forma plana. Se o preço quebrar o canal de longo prazo superior, o sistema entra em um estado longo. Quando em um estado longo, o sistema só leva negócios no lado longo. Se o preço interrompe o canal de longo prazo mais baixo, o sistema passa a um curto estado. Quando em um estado curto, o sistema só leva negócios no lado curto. O canal rápido é usado para negociações de temporização. O canal é composto por 2 linhas, uma linha superior e uma linha inferior. Quando em um estado longo, quando o preço corta o canal rápido para o lado positivo, entramos por muito tempo. Usamos a linha inferior de fast channles como uma parada final. O contrário para trocas curtas. Como muitos sistemas de tendências a longo prazo, não há tomada de lucro. Você mantém uma posição até o mercado levá-lo afastando uma parada final.
Atualmente, temos uma implementação disponível para Sierra Chart. Ninja Trader está no roteiro para lançamento futuro.
Exemplo de como o sistema muda de estado de longo para baixo.
Veja abaixo como o sistema muda de estado de curto, longo e depois de curto novamente. Quando ele quebra o canal lento (magenta), dependendo se for o canal superior ou o canal inferior, ele muda de estado para longo ou curto.
Exemplo de 3 Negociações.
Veja uma seqüência de 3 trades abaixo. Uma vez em um estado longo, olhamos para o canal rápido para entradas. Veja como entramos no ponto 1 quando o preço corta o canal rápido superior. Nesse ponto, a linha azul inferior é a nossa parada. Trata-se e finalmente nos detectamos no ponto 2. Estamos então fora do mercado até chegar ao ponto 3, onde nós re-enteramos apenas para o lado curto. As trilhas de paragem e nós saímos no ponto 4, onde ficamos parados.
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Ed Seykota: 5 Regras de negociação que realmente funcionam.
Ed Seykota é um dos melhores comerciantes do nosso tempo, se não o melhor.
Embora ele não troque moedas ou use ação de preço per se, as lições que podemos aprender com ele são tão valiosas.
Acho que isso é verdade para todos os comerciantes bem-sucedidos. O mercado não faz o comerciante. Afinal, é apenas o campo de jogo.
O que realmente permite que alguém como Ed Seykota troque essa escala, e com tão tremendo sucesso, são um conjunto definido de regras técnicas e mentais.
Estou prestes a compartilhar essas regras com você.
Se você ainda está lutando para alcançar ganhos consistentes, esta publicação foi escrita para você. Mesmo se você encontrou sucesso como comerciante, as lições de hoje servirão como atualização.
Leia mais para aprender as cinco regras que Ed Seykota usou para alcançar o enorme sucesso ao longo dos anos.
Quem é Ed Seykota?
Ed Seykota sempre manteve um perfil baixo. Se não fosse para os livros do Market Wizards de Jack Schwager, as chances são de que eu não estaria escrevendo esse post.
Ele começou sua carreira comercial na década de 1970, quando foi contratado por uma grande empresa de corretagem. Foi lá que a Ed desenvolveu um dos primeiros sistemas de comércio comercializado para gerenciar dinheiro no mercado Futures.
Depois de alguns desentendimentos quanto à forma como o gerenciamento estava interferindo com seu sistema, Seykota decidiu sair sozinho.
Então, qual foi a sua performance comercial como nos anos 70 e 80?
A partir de meados de 1988, uma de suas contas de clientes - que foi iniciada com US $ 5.000 em 1972 - aumentou mais de 250.000 por cento em caixa por caixa.
Se nós normalizarmos as retiradas, a conta teria aumentado vários milhões por cento.
Esses são resultados realmente surpreendentes. Tenha em mente que esses números duraram mais de uma década de negociação, então este não foi um acaso ou uma série de vitórias de sorte.
O que se segue é uma explicação bastante detalhada das cinco regras de negociação mais apreciadas da Seykota.
Inclui algumas das minhas próprias interpretações e idéias, bem como citações do próprio homem.
Regra nº 1: redução de perdas.
Tenho certeza de que você ouviu o velho ditado sobre cortar perdas e deixar os vencedores correrem. Foi feito inúmeras vezes ao longo dos anos.
Mas você sabe o que? É verdade.
Há uma razão pela qual a primeira regra de negociação de Ed Seykota é reduzir as perdas. É porque proteger o seu capital é o seu principal emprego como comerciante. Ganhar dinheiro vem em segundo lugar.
Eu acrescentarei uma coisa à regra de Ed, no entanto. Em vez de simplesmente dizer 'reduzir perdas', vamos mudá-lo para 'reduzir as perdas cedo'.
Pense nisso. Sem dinheiro, você não pode negociar. Então, se você não conseguir reduzir as perdas cedo, você acabará por explodir sua conta.
Você faz isso e acabou o jogo.
Aqui estão alguns conselhos de Ed Seykota em perder:
Adquira perdas comerciais.
Simples, mas tão verdadeiro. Para avançar nesse negócio, você precisa aprender a perder como um vencedor.
Isso significa aceitar uma perda no momento em que o mercado invalida sua idéia comercial.
Se você cometeu o erro de esperar que o mercado se vire ao seu favor, você já perdeu.
A melhor maneira de aceitar as perdas comerciais é ter um plano. Combine isso com pequenas apostas e você ficará lightyears à frente de outros comerciantes de Forex.
Se você não pode fazer uma pequena perda, mais cedo ou mais tarde você levará a mãe de todas as perdas.
Qualquer pessoa que tenha negociado por mais de um mês pode se relacionar com a citação acima.
Todos nós temos pelo menos uma história que envolve uma perda significativa. E se você tem negociado há anos, provavelmente você tem várias histórias para contar. Eu certamente faço.
O takeaway do conselho de Ed Seykota é direto. Ou aprenda a lidar com pequenas perdas ou risco de soprar toda a sua conta. Se você não pode fazer o primeiro, o último é inevitável.
Perder uma posição é agravante, enquanto perder seu nervo é devastador.
Essa citação vai de mãos dadas com a última.
O que Ed está dizendo é que está tudo bem em fazer uma perda. Embora nunca sejam agradáveis, as perdas são parte do negócio.
O que nunca está bem é perder seu nervo.
A melhor maneira de garantir que você nunca perca o seu nervo é reduzir as perdas com antecedência. É uma das maneiras mais simples de manter sua disciplina e evitar a tomada de decisão emocional.
Regra # 2: Ride Winners.
Quer saber como se tornar consistentemente rentável?
Na verdade, é bastante simples.
Corte as perdas e ganhe os vencedores. Isso é de acordo com Ed Seykota e quase todos os comerciantes rentáveis com quem já conversei ou estudei.
Há uma razão pela qual eu recomendo um risco favorável à relação de recompensa. É porque seus vencedores têm que pagar por seus perdedores.
Você vê, o comércio não é sobre ter uma taxa de vitória de 70% ou 80%. Isso se resume ao quanto você faz quando está certo e quanto você perde quando está errado.
Isso é o único que importa. Tudo o resto é trivial.
Permita-me ampliar essa ideia por um momento.
Cada um dos nomes listados abaixo é um comerciante ou investidor multimilionário (ou bilionário).
Tenho certeza que você ouviu esses nomes pelo menos uma vez na sua vida. Provavelmente, eles surgiram repetidamente na sua busca por lucros consistentes.
Nenhum dos dois jogadores do mercado acima são os mesmos. Cada um tem um estilo único e opiniões diferentes sobre os mercados, técnicas versus fundamentos, e até gerenciamento de riscos.
No entanto, todos eles compartilham uma regra incrivelmente importante. Você consegue adivinhar o que é?
Todos eles exigem um risco assimétrico para recompensar a proporção. Essa é uma maneira elegante de dizer que as recompensas devem superar amplamente os riscos.
A única maneira de obter retornos assimétricos é montar seus vencedores.
É ótimo saber que você tem que montar seus negócios vencedores. Mas como exatamente você pode fazer isso?
Saber que você deve fazer algo é uma coisa. Saber como e ter a disciplina para vê-lo é outro assunto inteiramente.
Aqui estão algumas das minhas maneiras favoritas de deixar os lucros correrem:
1. Use uma abordagem de fim de dia.
Há mais de uma razão pela qual eu favorecer o prazo diário. Muitas vezes, falamos sobre a maior confiabilidade dos sinais diários, mas há outro motivo igualmente importante.
As tendências do mercado são muito mais fáceis de identificar no gráfico diário. Eles oferecem uma visão de "grande imagem" que não está disponível em um gráfico de 5 minutos ou até 30 minutos.
Do diário, posso ver onde o mercado foi este ano. Usando essa informação, posso determinar rapidamente onde o mercado provavelmente irá, desde que haja um padrão ou tendência discernível.
Outra vantagem ao usar o prazo diário é que isso força você a permanecer paciente.
Se você só precisa verificar seus gráficos uma vez por dia, você é muito menos propenso a sair de um comércio prematuramente. Isto dá-lhe a capacidade de montar uma tendência, mesmo que haja alguma volatilidade intradia. Como diz Seykota,
Ter uma máquina de citação é como ter uma máquina caça-níqueis em sua mesa - você acaba alimentando-a durante todo o dia. Recebo meus dados de preços após o fechamento diário.
Sim, o gráfico diário será mais lento do que um gráfico de 5 minutos. Muito mais lento de fato. Mas isso é bom se você estiver interessado em deixar seus vencedores funcionarem.
2. Identifique o que realmente está acontecendo.
É muito fácil ficar envolvido em estratégias de negociação, gerenciamento de riscos e outros aspectos variados da negociação.
No entanto, os melhores comerciantes vêem o mercado sob uma luz diferente.
Em vez de apenas procurar sinais de compra e venda, esses comerciantes entendem que há algo muito maior em jogo.
Todo mercado conta uma história. Olhe para um gráfico do EURUSD, há uma história por trás da ação de preço. O mesmo vale para o GBPUSD, AUDUSD ou qualquer outro par de moedas.
A maioria dos comerciantes está tão concentrada em encontrar sinais de compra e venda que ignoram completamente a história. O que eles não percebem é que a história, que é formada por altos e baixos de um mercado, é a chave para deixar os lucros funcionarem.
Uma vez que você é capaz de ver o que realmente está acontecendo através das tendências e padrões em seu gráfico, é simplesmente uma questão de posicionamento.
Para montar seus negócios vencedores, você precisa se posicionar com o impulso. É aí que é o dinheiro inteligente e é onde os maiores lucros são feitos.
3. Vá embora.
Além dos fatores técnicos que acabamos de discutir, sua capacidade de se afastar do seu computador comercial é a peça mais importante do quebra-cabeça.
Não é nenhum segredo que a maioria dos comerciantes de varejo pairam sobre sua posição aberta.
Nós também sabemos que a maioria dos comerciantes de varejo (mais de 90%, de acordo com a maioria das fontes), não conseguem lucros consistentes.
Isso é uma coincidência? Eu duvido.
Para montar seus negócios vencedores, você deve poder se afastar. Isto é especialmente verdadeiro se você estiver usando o cronograma diário.
Dê ao mercado espaço para respirar. Você não poderá montar seus negócios vencedores se você não estiver oferecendo ao mercado espaço e tempo suficientes para ver uma tendência até a conclusão.
Regra nº 3: Mantenha as apostas pequenas.
Uma das melhores maneiras de manter as emoções na baía durante a negociação é manter as pequenas apostas. Se você arrisca demais em qualquer comércio, o medo e a ganância certamente o encontrarão.
Aqui é como Ed Seykota consegue manter suas apostas pequenas:
Especular com menos de 10% do seu patrimônio líquido. Risco menos de 1% de sua conta especulativa em um comércio. Isso tende a manter as flutuações na conta de negociação pequena, em relação ao patrimônio líquido.
Observe que seu risco por comércio é inferior a 1% do saldo da conta. Isso permite que você aguarde perder raias sem perder sua conta ou seus nervos.
No entanto, ele também define uma porcentagem do seu patrimônio liquido líquido. Isso inclui dinheiro e outros ativos que podem ser facilmente transformados em dinheiro.
Como afirma o seu governo, ele só pode especular (usando sua conta de negociação) com menos de 10% do seu patrimônio liquido.
Por que isso é importante?
Porque leva a casa a importância de negociar com renda disponível. Em outras palavras, arriscando dinheiro que você não precisa para aluguel, utilidades, mantimentos ou outras necessidades.
Eu escrevi sobre esse conceito, que muitas vezes é referido como o comércio com dinheiro assustado.
Quando você combina todas as regras da Seykota, você verá que não há espaço para negociar com dinheiro assustado ou arriscar muito o saldo da sua conta.
Essa é uma combinação vencedora se você me perguntar.
Ele também nos capacita para,
Risco não mais do que você pode perder, e também arriscar o suficiente para que uma vitória seja significativa.
Eu também escrevi sobre a idéia de que uma vitória deve ser significativa. O que é interessante é que eu não vi o comentário de Ed Seykota no livro de Jack Schwager até depois de eu ter escrito uma lição sobre o assunto.
Se você quiser avançar como comerciante de Forex, você tem que encontrar um equilíbrio entre arriscar muito e não o suficiente.
Risco demais e medo assumirá o controle. O que é pior é que você tem uma boa chance de perder o seu nervo e, finalmente, soprar sua conta de negociação.
Mas aqui está a coisa & # 8230;
Se você não arriscar o suficiente, a configuração que você esperou duas semanas não produzirá um lucro significativo. Quando isso acontece, é fácil começar a overtrading porque você sente que a recompensa não vale a pena esperar.
A solução é arriscar apenas o suficiente para que um resultado rentável seja significativo, mas não tanto que uma perda força você a perder o seu nervo.
Regra nº 4: siga as regras sem pergunta.
As regras comerciais são vitais e Ed Seykota sabe disso.
Se é uma regra que define o quanto você tem permissão para arriscar ou o que você deve fazer durante uma série de perdas, as regras comerciais são fundamentais para o seu sucesso.
Não vou entrar nas especificidades das regras de Ed, porque a verdade é que ele e eu somos muito diferentes. Ele usa um sistema de negociação de tendências enquanto eu negocio a ação de preço.
Mais ao ponto, a maioria de suas regras são proprietárias e, portanto, não estão publicamente disponíveis.
No entanto, não precisamos saber suas regras para saber que são uma parte importante de qualquer estilo comercial.
Como comerciantes, vivemos em um mundo sem muitos limites.
Você pode colocar e tirar negócios sempre que quiser e arriscar tanto quanto quiser. Você pode trocar o EURUSD, o GBPUSD, o AUDUSD ou qualquer outro par de moedas que seu corretor ofereça.
Agora, compare isso com o resto de sua vida.
Quando você entra em seu carro para dirigir em algum lugar, você não pode simplesmente fazer o que quiser. Existem regras da estrada que servem como limites para o que você pode e não pode fazer.
O mesmo se aplica ao seu trabalho. As possibilidades são que você não pode aparecer e sair sempre que quiser. Seu chefe também espera que determinado trabalho seja feito dentro de um período específico de tempo.
Esses limites estão em toda parte na vida. Exceto para negociação.
Quando você se senta para colocar um comércio, ninguém lhe diz quanto arriscar ou comprar ou vender. Está tudo nas tuas mãos.
É por isso que as regras comerciais são tão importantes. Eles ajudam a mantê-lo disciplinado em um mundo sem muitos limites.
Visite o link abaixo para obter idéias sobre as regras de negociação que você deve desenvolver para si mesmo.
Regra 5: Saiba quando romper as regras.
Isso pode parecer contraintuitivo ao que acabamos de abordar. Afinal, acabamos de discutir a importância de seguir as regras.
Agora você deveria quebrá-los?
Ed Seykota faz um excelente trabalho explicando por que um equilíbrio entre as regras a seguir e quebrá-las é tão importante.
Aqui está o que ele tem a dizer sobre quebrar as regras:
Às vezes eu troco totalmente da parte mecânica, às vezes eu anulado os sinais com base em sentimentos fortes, e às vezes eu simplesmente desisto completamente. Se eu não me permitirei liberar meu lado criativo, isso poderia acumular algum tipo de explosão. Encontrar uma ecologia sustentável parece promover a longevidade comercial, que é uma das chaves do sucesso.
Em outras palavras, a sensação de intuição geralmente é tão importante quanto as regras de negociação.
Eu admitirei que o intuito e a intuição são aprendidos. Ninguém nasceu com a capacidade de prever o caminho provável do mercado pela intuição sozinho. É algo que vem com milhares de horas de tempo de tela.
Uma coisa que me surpreendeu pela primeira vez que eu leio a passagem acima é a parte de desistir completamente.
Para o que Ed Seykota está se referindo aqui?
Ele está dizendo que, se algo não se sentir bem, ele permanece na linha lateral, independentemente do que suas regras estão dizendo para ele fazer.
Esta é uma observação chave. Como mencionei anteriormente no artigo, seu primeiro trabalho como comerciante é proteger sua capital e é precisamente isso que Ed usa sua intuição.
Palavras finais.
Ed Seykota é, sem dúvida, um dos comerciantes mais bem sucedidos do nosso tempo. Ele pode não ser um comerciante de ação de preços, mas as lições que podemos aprender com ele são inestimáveis, no entanto.
Ele sabe que a taxa de vitória é insignificante. O que importa é ter um lucro assimétrico na relação de perda.
Ed Seykota também é um grande crente nas regras. Tudo o que ele faz é baseado em regras negociais estritas que ele esboçou para si mesmo. É como ele consegue ficar calmo, mesmo quando as coisas não estão indo para o seu caminho.
No entanto, ele também entende a importância de saber quando romper as regras. Tendo trocado os mercados há várias décadas, sua intuição e "sensação de intuição" se tornaram seus recursos mais úteis.
Como sempre, encontrar uma abordagem comercial que se adapta à sua personalidade é vital. Seykota afirma,
Eu não acho que os comerciantes podem seguir as regras por muito tempo, a menos que reflitam seu próprio estilo de negociação. Eventualmente, um ponto de ruptura é alcançado e o comerciante tem que sair ou mudar ou encontrar um novo conjunto de regras que ele pode seguir. Isso parece ser parte do processo de evolução e crescimento de um comerciante.
Recursos e Leitura Adicional.
Agora é sua vez…
Você está pronto para colocar as cinco regras comerciais de Ed Seykota em prática?
Deixe-me saber nos comentários abaixo.
Agradável! Observado Você pode verificar o padrão de cabeça e ombro no gbpjpy e gbpchf na vela H4 ou é apenas meus olhos jogando obrigado!
Eu realmente gosto das suas postagens! Sua abordagem comercial é muito prática e direta.
Uma citação da publicação de hoje é # 8230;
Eu admitirei que a sensação intestinal e a intuição são aprendidas. Ninguém nasceu com a capacidade de prever o caminho provável do mercado pela intuição sozinho. É algo que vem com milhares de horas de tempo de tela. & # 8221;
É precisamente este pedaço do quebra-cabeça (o desenvolvimento da "intuição do comerciante & # 8217; s # 8221;) que me levou a criar o AlphaDog Fast Trading. Já faz alguns anos e está prestes a se lançar. Eu acredito que pode acelerar muito a sensação intestinal de um comerciante. Dê uma olhada e me avise o que você pensa.
Mais uma vez, ótima informação!
Obrigado, muito inspirador.
Minha primeira configuração de negociação (use a ser): monte a tendência.
Então eu mudei minha abordagem de mercado: mercado de alcance.
Gostei muito desse post, me diz que tudo está fazendo o quanto é verdade. Eu tenho o meu próprio estilo de negociação, que eu preciso ser um profissional em fazer esse dia e dia. Eu não posso negociar outro modo de negociação e mesmo se eu tentar dias depois, eu retornarei para o meu próprio. Eu só preciso seguir meu próprio caminho que eu configurei. Obrigado pelo post Justin, você é realmente útil.
Oi Justin! Aprecie seus esforços e entusiasmo ao nos ensinar! Você faz um trabalho muito valioso! Obrigado!
Muito interessante, vou colocá-lo na Prática. No entanto, coloque estes (todos) artigos em PDF Obrigado.
Você está realmente ajudando a moldar minha abordagem à negociação. Pontos muito educativos.
Informações de alto valor para um comerciante.
Boa explicação e conselhos & # 8230; .. Os iniciantes como eu deveriam seguir estritamente como mencionado acima para salvar nossa capital.
O que exatamente você quer dizer no parágrafo acima, onde você disse: para montar os negócios vencedores, você precisa se posicionar com o ímpeto. Eu acredito que você está se referindo a como ler e entender a verdade subjacente por trás do que vemos no gráfico. Por favor, explique isso ainda mais. Regards. Jacob.
Este é o melhor 5 REGRAS que já encontrei.
Ótimo post. Obrigado.
Superb….thanks for the great trading ideas…
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The most consistent way of profiting from trading is not to make large profits on all trades, but to avoid any loss in each trade. This way, traders can make small profits on each trade and consistently add to their trading account. This both increases the position size in each subsequent trade and also compounds the earnings of traders. Learn the significance of compounding and the art of forex trading from WesternFX.
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Ed Seykota, The Whipsaw Song and Trend Following.
After you enter the world of markets and investing, you will eventually run across the book Market Wizards , by Jack Schwager. Of all the trader interviews in Market Wizards , the most memorable is the one with Ed Seykota. While some may perceive Seykota’s manner as extremely direct, most will agree Seykota is unique in the way he thinks. One profound and now famous statement of his is, “Everybody gets what they want out of the market.” This was a response to a question about trading, but I feel certain that Seykota would say it also applies to life.
Although almost completely unknown to both traders and laymen alike, Seykota’s achievements rank him as one of the best trend followers (and traders) of our time. I first met Seykota at a small beachside cafe. I had received an invitation from Seykota to get together to discuss the outreach possibilities of the Internet. During our first meeting, he asked me what I thought Richard Dennis was looking for when he hired his student traders, the Turtles (Seykota knew I had a website called TurtleTrader). My reply was to say, “I thought Dennis was looking for students who could think in terms of odds.” Seykotas response was to ask me if my reply was my own thinking or something I was told by someone else. This was my first indoctrination to Seykota’s direct nature.
The following story passed along from an associate is pure Seykota: I attended a day-long seminar in February 1995 in Toronto, Canada where Seykota was one of the guest speakers. The WHOLE audience peppered Seykota with questions like: Do you like gold, where do you think the Canadian $ is headed, how do you know when there is a top, how do you know when the trend is up, etc. To each of these, he replied: I like gold, its shiny, pretty, makes nice jewelry, or I have no idea where the Canadian dollar is headed, or the trend is up when price is moving up, etc.
His replies were simple, straight-forward answers to the questions asked of him. Later, I learned through the event organizer that a large majority of the audience (who paid good money, presumably to learn the secrets of trading from a market wizard) were not impressed. Many felt they had wasted their time and money listening to Seykota. Seykota’s message couldn’t be clearer to anyone who cared to listen. The answers were found in the very questions each person asked. Don’t ask, “How do you know the trend is moving up?” Instead, ask, “What is going to tell me the trend is up?” Not, “What do you think of gold?” Instead, ask, “Am I correctly trading gold?” Seykota’s answers effectively placed everyone in front of a huge mirror, reflecting their trading self back at them.
How would you have reacted to Seykota’s speech? Walk out or be curious? Pense nisso e # 8230; He literally has been a one-man shop his entire career. There is no fancy office or other employees. He does not hold himself out as a money manager and he is extremely selective of his clients. He doesn’t really care whether people have money that they want him to trade or not. I’ve had the chance to review his monthly performance data for the decade of the 1990s. The month-by - month numbers are eye popping. Seykota takes big risks, and he gets big rewards.
Becoming a Market Wizard.
Seykota was born in 1946. He earned his Bachelor of Science from MIT in 1969 and by 1972 had embarked on the trading career he pursues to this day, investing for his own account and the accounts of a few select others. He was self-taught, but influenced in his career by Amos Hostetter and Richard Donchian. Early in his career, Seykota was hired by a major broker. He conceived and developed the first commercial computerized trading system for client money in the futures markets. According to Jack Schwagers Market Wizards , he increased one clients account from $5,000 to $15,000,000 in just 12 years.
For the past few years, Seykota has worked from a home office in Incline Village, Nevada. His trading is largely confined to thefew minutes it takes to run his internally written computer program, which generates trading signals for the next day. He also mentors traders through his Web site and his Trading Tribe, a widespread community of like-minded traders. He has served as a teacher and mentor to some great traders, including Michael Marcus and David Druz:
Win or lose, everybody gets what they want out of the market. Some people seem to like to lose, so they win by losing money. To avoid whipsaw losses, stop trading. Risk no more than you can afford to lose and also risk enough so that a win is meaningful. Trend following is an exercise in observing and responding to the ever-present moment of now. Fundamentalists and anticipators may have difficulties with risk control because a trade keeps looking better the more it goes against them. Until you master the basic literature and spend some time with successful traders, you might consider confining your trading to the supermarket. I don’t predict a non-existing future. The aha! process lies at the heart of price change. For instance, consider the series: OTTFFSSE. What is the next letter? This puzzle creates tension – until you see the first letters of the ordinal numbers – one, two. Aha! você diz. A lot happens during an aha. The puzzle dies and the tension dissipates. A societal aha! drives price. Read the newspapers and the news magazines during a major move. At first, no one gets why the move is happening. There’s a lot of confusion. Part of the move’s way up, some people get it. At the end, everybody gets it. The tension is resolved and the move ends.
Schwager and Seykota Q&A.
Q. How did you first get involved in trading?
A. In the late 1960s, I decided that silver had to rise when the U. S. Treasury stopped selling it. I opened a commodity margin account to take full advantage of my insight. While I was waiting, my broker convinced me to short some copper. I soon got stopped out and lost some money and my trading virginity. So I went back to waiting for the start of the big, inevitable bull market in silver. Finally, the day arrived. I bought. Much to my amazement and financial detriment, the price started falling! At first it seemed impossible to me that silver could fall on such a bullish deal. Yet the price was falling and that was a fact. Soon my stop got hit. This was a very stunning education about the way markets discount news. I became more and more fascinated with how markets work. About that time, I saw a letter published by Richard Donchian, which implied that a purely mechanical trend following system could beat the markets. This too seemed impossible to me. So I wrote computer programs (on punch cards in those days) to test the theories. Amazingly, his [Donchian] theories tested true. To this day, I’m not sure I understand why or whether I really need to. Anyhow, studying the markets, and backing up my opinions with money, was so fascinating compared to my other career opportunities at the time, that I began trading full time for a living.
Ed Seykota: The Whipsaw Song.
Ed Seykota Interview.
Listen to my interview with Ed Seykota here. And read more in my Trend Following book and here.
Entre em contato com o autor.
Testemunhos.
"Do jeito que eu vejo, você tem duas escolhas - você pode fazer o que eu fiz e trabalhar por mais de 30 anos, englobando restos de informações, buscando criar uma estratégia de criação de dinheiro ou você pode passar alguns dias lendo Covel's [Trend Following] e ignora essa curva de aprendizado de três décadas ".
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Reminiscências de um Operador de estoque por Edwin Lefèvre PDF.
"Se você quer a chance de grandes retornos em mercados de touro, urso e cisne preto, ESTE é onde você quer estar. Mas isso não é cupons de recorte. Sem risco, sem retorno".
© Ed Seykota, 2003 - 2009. Escreva para obter permissão para reimprimir.
(anteriormente: Frequently Appearing Questions)
Um Sistema de Negociação Simples.
Apoio e resistência.
Os sistemas de suporte e resistência estão entre os mais fáceis de calcular. Você pode obter seus sinais inspecionando um gráfico. Tais sistemas funcionam tanto quanto sistemas muito mais complicados, indicando, talvez, manter um sistema simples é muito mais rentável do que tentar adivinhar um mais complexo.
Este exercício introduz vários novos conceitos (não presentes no Sistema de Lagagem Exponencial Simples). Eu recomendo que você complete o tutorial Exponential antes de abordar este projeto.
Dimensionamento de posição específico para parada.
Posicionamento longo e curto.
Negociação dentro da Tendência.
Os leitores que desejam duplicar esses resultados podem seguir o tutorial na parte inferior desta seção.
O sistema negocia apenas um instrumento: um contrato contínuo Comex Gold (estilo do Panamá, último verdadeiro). Para obter informações sobre contratos contínuos, veja o índice TSP principal acima.
O sistema opera tanto do lado longo quanto do lado curto.
Problema de sinais logo após o fechamento. O sistema entra nas ordens antes do próximo aberto, para negociar no stop, no dia seguinte.
O sistema usa uma métrica lenta para determinar a tendência geral a longo prazo e depois uma métrica rápida para trocar dentro e fora da direção da tendência de longo prazo.
Apoio e resistência.
O suporte de N-dia é o menor baixo nos últimos N dias. Por exemplo, o suporte de 50 dias é o menor baixo nos últimos 50 dias. A resistência de 50 dias é a maior alta nos últimos 50 dias.
Quando o preço se processa acima da resistência, ele define a tendência como acima. A tendência permanece até o preço se negociar abaixo do suporte. Isso define a tendência como abaixo.
Se você representar suporte e resistência em um gráfico de preços, ele aparece como um corredor ao redor do preço. A penetração do corredor na parte de cima define a tendência como alta enquanto a penetração descendente do corredor define a tendência como baixa.
Este sistema usa dois conjuntos de linhas S-R: (1) suporte a longo prazo e resistência para definir a tendência a longo prazo e (2) suporte e resistência a curto prazo para definir a tendência de curto prazo.
Quando a tendência a longo prazo é positiva, o sistema entra no mercado com uma parada logo acima da resistência a curto prazo e, em seguida, coloca uma parada protetora abaixo do suporte a curto prazo.
Quando a tendência a longo prazo é negativa, o sistema entra no mercado em uma parada logo abaixo do suporte de curto prazo com proteção logo acima da resistência a curto prazo.
Gráfico mostrando métricas para sistema SR.
quadrado vermelho = venda curta. diamante azul = capa curta.
quadrado azul = comprar por muito tempo. diamante vermelho = saída longa.
O sistema premia negócios com 50% de skid. Ou seja, executa ordens de compra a um preço a meio caminho entre o melhor preço e a maior parte do dia. O melhor preço é o mais alto do preço aberto, o preço da parada ou o mínimo do dia. Executa ordens de venda a um preço a meio caminho entre o melhor preço e o menor do dia. O melhor preço é o mínimo do preço aberto, o preço da parada e o máximo do dia.
O sistema sai do comércio final com a média do preço de fechamento final e o pior preço do dia.
O sistema não cobra comissão para entrar em posições ou para avançar.
Este sistema usa dimensionamento de posição específico para parar. Ele configura a parada de entrada e a parada de proteção correspondente antes de entrar em qualquer pedido. Ele calcula risco-por-lote como a diferença entre esses dois níveis; ou seja, não figura em uma provisão para custo de execução. O sistema então divide o orçamento de equidade pelo risco por lote para determinar a quantidade.
O sistema calcula a equidade no fechamento e, depois, fecha as ordens, após o fechamento, para a entrada na manhã seguinte.
O sistema esboça o valor patrimonial, registra os resultados em um registro de equidade, os cálculos essenciais em um registro de métricas e os negócios em um registro comercial. Ele também fornece um despejo de computação para rastrear o funcionamento da programação para fins de depuração.
Nota: antes de tentar este tutorial, estude o tutorial no sistema Exponential Lag para obter a idéia de como rastrear as métricas.
1. Faça o download dos dados Gold Continuous aos recursos.
2. Programe seu software de teste para duplicar os resultados para o teste do sistema, acima.
3. Se você não possui software de teste, pode colocar os dados em uma planilha e criar o sistema no Excel.
4. Quando você conseguir duplicar essa corrida, até o centavo, envie um e-mail para FAQ. Identifique o software que você usa (Excel, TradeStation, Proprietário, etc.)
5. Use seu sistema para encontrar o conjunto de valores de parâmetros que otimizam Bliss (freqüência) para este sistema. Envie sua solução para FAQ. Ver abaixo.
Para ver como outros leitores estão se aproximando desse tutorial e contribuindo para o projeto, veja Comentários do leitor, acima.
Acima: Limites de Reconhecimento: requisitos de equivalência patrimonial e margem.
para Sistema de Suporte / Resistência Simples.
Amarelo (em todo) Trading Metric (5 a 105, passo 5)
Métrica de definição de tendência verde (baixa) (20 a 420, etapa 20)
Linhas de definição de tendência menores que 100 dias não funcionam bem.
As linhas de negociação com menos de 15 dias não funcionam bem.
Linhas de tendência em torno de 140 dias funcionam melhor.
As linhas de negociação em torno de 30 e 40 funcionam melhor.
A solução ideal é 120/30.
A solução em 140/20 aparece para comparação.
Soluções onde a métrica da linha de negociação & gt; métrica de definição de tendência,
Software Trade29.
Ferramentas para comerciantes.
& # 178; Navegação.
Ed Seykota & # 8217; s Donchian Breakout Trading System.
Comentários não classificados no sistema de negociação Donchian Breakout Ed Seykota & # 8217;
Eu tenho pesquisado e seguindo o trabalho de Ed Seykota por um tempo agora (vários anos depois e na verdade). Eu primeiro encontrei seu nome ao ler Jack Schwager & # 8217; s & # 8220; Market Wizards & # 8221 ;. De sua entrevista você pode dizer que ele é um pensador único e um cara esperto & # 8211; mas essa é uma característica comum de todos os feiticeiros que foram entrevistados. Uma das coisas que se destaca sobre Ed, que levantou minha curiosidade, foi que em suas entrevistas, vários outros feiticeiros do mercado o referiram como uma fonte de insight e que vale a pena aprender. Isso em si é impressionante quando se considera o calibre dos entrevistados.
Em seu site, a tribo comercial, há informações que são interessantes para comerciantes e desenvolvedores de sistemas comerciais.
Um dos primeiros sistemas de negociação automatizada que desenvolvi foi tirado do site da Ed. # 8217. Ed publicou o sistema como um exercício no desenvolvimento de um sistema de negociação e se refere a ele como & # 8220; A Simple Trading System & # 8211; Suporte e resistência & # 8221 ;.
Eu, inicialmente, desenvolvi isso por curiosidade, pensando se um sistema de comércio mecânico simples realmente ganha dinheiro por um longo período de tempo. É fornecido aqui para fins educacionais principalmente. A intenção é ver o tipo de pensamento que se dedica ao desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados. Observe o uso de camadas e o uso de estados. Esta prática é bastante comum na negociação em geral, embora você possa não estar ciente de isso em um nível consciente.
O link anterior possui uma descrição completa do sistema, mas eu resumirei as principais características e minhas próprias notas abaixo.
O sistema é um sistema de seguimento a longo prazo. O exercício fornecido pela Ed usa contratos de futuros de ouro em um gráfico diário. O sistema está em camadas & # 8211; A primeira camada fornece o que eu chamo de contexto. Neste caso, é a direção geral da tendência. A segunda camada nos ajudará as entradas e saídas do tempo. Os únicos indicadores técnicos utilizados são os canais Donchian. Um canal de longo prazo é usado para determinar a direção da tendência & # 8211; Eu chamo isso de canal lento. Um canal de curto prazo é usado para acionar entradas e saídas & # 8211; Eu chamo isso de canal rápido. Os comprimentos do canal são configuráveis e # 8211; Parte do exercício é descobrir o comprimento apropriado para o mercado que está sendo comercializado. O sistema geralmente pode estar em um dos três estados: longo, curto ou plano. Inicialmente, ele começa de forma plana. Se o preço quebrar o canal de longo prazo superior, o sistema entra em um estado longo. Quando em um estado longo, o sistema só leva negócios no lado longo. Se o preço interrompe o canal de longo prazo mais baixo, o sistema passa a um curto estado. Quando em um estado curto, o sistema só leva negócios no lado curto. O canal rápido é usado para negociações de temporização. O canal é composto por 2 linhas, uma linha superior e uma linha inferior. Quando em um estado longo, quando o preço corta o canal rápido para o lado positivo, entramos por muito tempo. Usamos a linha inferior de fast channles como uma parada final. O contrário para trocas curtas. Como muitos sistemas de tendências a longo prazo, não há tomada de lucro. Você mantém uma posição até o mercado levá-lo afastando uma parada final.
Atualmente, temos uma implementação disponível para Sierra Chart. Ninja Trader está no roteiro para lançamento futuro.
Exemplo de como o sistema muda de estado de longo para baixo.
Veja abaixo como o sistema muda de estado de curto, longo e depois de curto novamente. Quando ele quebra o canal lento (magenta), dependendo se for o canal superior ou o canal inferior, ele muda de estado para longo ou curto.
Exemplo de 3 Negociações.
Veja uma seqüência de 3 trades abaixo. Uma vez em um estado longo, olhamos para o canal rápido para entradas. Veja como entramos no ponto 1 quando o preço corta o canal rápido superior. Nesse ponto, a linha azul inferior é a nossa parada. Trata-se e finalmente nos detectamos no ponto 2. Estamos então fora do mercado até chegar ao ponto 3, onde nós re-enteramos apenas para o lado curto. As trilhas de paragem e nós saímos no ponto 4, onde ficamos parados.
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Ed Seykota: 5 Regras de negociação que realmente funcionam.
Ed Seykota é um dos melhores comerciantes do nosso tempo, se não o melhor.
Embora ele não troque moedas ou use ação de preço per se, as lições que podemos aprender com ele são tão valiosas.
Acho que isso é verdade para todos os comerciantes bem-sucedidos. O mercado não faz o comerciante. Afinal, é apenas o campo de jogo.
O que realmente permite que alguém como Ed Seykota troque essa escala, e com tão tremendo sucesso, são um conjunto definido de regras técnicas e mentais.
Estou prestes a compartilhar essas regras com você.
Se você ainda está lutando para alcançar ganhos consistentes, esta publicação foi escrita para você. Mesmo se você encontrou sucesso como comerciante, as lições de hoje servirão como atualização.
Leia mais para aprender as cinco regras que Ed Seykota usou para alcançar o enorme sucesso ao longo dos anos.
Quem é Ed Seykota?
Ed Seykota sempre manteve um perfil baixo. Se não fosse para os livros do Market Wizards de Jack Schwager, as chances são de que eu não estaria escrevendo esse post.
Ele começou sua carreira comercial na década de 1970, quando foi contratado por uma grande empresa de corretagem. Foi lá que a Ed desenvolveu um dos primeiros sistemas de comércio comercializado para gerenciar dinheiro no mercado Futures.
Depois de alguns desentendimentos quanto à forma como o gerenciamento estava interferindo com seu sistema, Seykota decidiu sair sozinho.
Então, qual foi a sua performance comercial como nos anos 70 e 80?
A partir de meados de 1988, uma de suas contas de clientes - que foi iniciada com US $ 5.000 em 1972 - aumentou mais de 250.000 por cento em caixa por caixa.
Se nós normalizarmos as retiradas, a conta teria aumentado vários milhões por cento.
Esses são resultados realmente surpreendentes. Tenha em mente que esses números duraram mais de uma década de negociação, então este não foi um acaso ou uma série de vitórias de sorte.
O que se segue é uma explicação bastante detalhada das cinco regras de negociação mais apreciadas da Seykota.
Inclui algumas das minhas próprias interpretações e idéias, bem como citações do próprio homem.
Regra nº 1: redução de perdas.
Tenho certeza de que você ouviu o velho ditado sobre cortar perdas e deixar os vencedores correrem. Foi feito inúmeras vezes ao longo dos anos.
Mas você sabe o que? É verdade.
Há uma razão pela qual a primeira regra de negociação de Ed Seykota é reduzir as perdas. É porque proteger o seu capital é o seu principal emprego como comerciante. Ganhar dinheiro vem em segundo lugar.
Eu acrescentarei uma coisa à regra de Ed, no entanto. Em vez de simplesmente dizer 'reduzir perdas', vamos mudá-lo para 'reduzir as perdas cedo'.
Pense nisso. Sem dinheiro, você não pode negociar. Então, se você não conseguir reduzir as perdas cedo, você acabará por explodir sua conta.
Você faz isso e acabou o jogo.
Aqui estão alguns conselhos de Ed Seykota em perder:
Adquira perdas comerciais.
Simples, mas tão verdadeiro. Para avançar nesse negócio, você precisa aprender a perder como um vencedor.
Isso significa aceitar uma perda no momento em que o mercado invalida sua idéia comercial.
Se você cometeu o erro de esperar que o mercado se vire ao seu favor, você já perdeu.
A melhor maneira de aceitar as perdas comerciais é ter um plano. Combine isso com pequenas apostas e você ficará lightyears à frente de outros comerciantes de Forex.
Se você não pode fazer uma pequena perda, mais cedo ou mais tarde você levará a mãe de todas as perdas.
Qualquer pessoa que tenha negociado por mais de um mês pode se relacionar com a citação acima.
Todos nós temos pelo menos uma história que envolve uma perda significativa. E se você tem negociado há anos, provavelmente você tem várias histórias para contar. Eu certamente faço.
O takeaway do conselho de Ed Seykota é direto. Ou aprenda a lidar com pequenas perdas ou risco de soprar toda a sua conta. Se você não pode fazer o primeiro, o último é inevitável.
Perder uma posição é agravante, enquanto perder seu nervo é devastador.
Essa citação vai de mãos dadas com a última.
O que Ed está dizendo é que está tudo bem em fazer uma perda. Embora nunca sejam agradáveis, as perdas são parte do negócio.
O que nunca está bem é perder seu nervo.
A melhor maneira de garantir que você nunca perca o seu nervo é reduzir as perdas com antecedência. É uma das maneiras mais simples de manter sua disciplina e evitar a tomada de decisão emocional.
Regra # 2: Ride Winners.
Quer saber como se tornar consistentemente rentável?
Na verdade, é bastante simples.
Corte as perdas e ganhe os vencedores. Isso é de acordo com Ed Seykota e quase todos os comerciantes rentáveis com quem já conversei ou estudei.
Há uma razão pela qual eu recomendo um risco favorável à relação de recompensa. É porque seus vencedores têm que pagar por seus perdedores.
Você vê, o comércio não é sobre ter uma taxa de vitória de 70% ou 80%. Isso se resume ao quanto você faz quando está certo e quanto você perde quando está errado.
Isso é o único que importa. Tudo o resto é trivial.
Permita-me ampliar essa ideia por um momento.
Cada um dos nomes listados abaixo é um comerciante ou investidor multimilionário (ou bilionário).
Tenho certeza que você ouviu esses nomes pelo menos uma vez na sua vida. Provavelmente, eles surgiram repetidamente na sua busca por lucros consistentes.
Nenhum dos dois jogadores do mercado acima são os mesmos. Cada um tem um estilo único e opiniões diferentes sobre os mercados, técnicas versus fundamentos, e até gerenciamento de riscos.
No entanto, todos eles compartilham uma regra incrivelmente importante. Você consegue adivinhar o que é?
Todos eles exigem um risco assimétrico para recompensar a proporção. Essa é uma maneira elegante de dizer que as recompensas devem superar amplamente os riscos.
A única maneira de obter retornos assimétricos é montar seus vencedores.
É ótimo saber que você tem que montar seus negócios vencedores. Mas como exatamente você pode fazer isso?
Saber que você deve fazer algo é uma coisa. Saber como e ter a disciplina para vê-lo é outro assunto inteiramente.
Aqui estão algumas das minhas maneiras favoritas de deixar os lucros correrem:
1. Use uma abordagem de fim de dia.
Há mais de uma razão pela qual eu favorecer o prazo diário. Muitas vezes, falamos sobre a maior confiabilidade dos sinais diários, mas há outro motivo igualmente importante.
As tendências do mercado são muito mais fáceis de identificar no gráfico diário. Eles oferecem uma visão de "grande imagem" que não está disponível em um gráfico de 5 minutos ou até 30 minutos.
Do diário, posso ver onde o mercado foi este ano. Usando essa informação, posso determinar rapidamente onde o mercado provavelmente irá, desde que haja um padrão ou tendência discernível.
Outra vantagem ao usar o prazo diário é que isso força você a permanecer paciente.
Se você só precisa verificar seus gráficos uma vez por dia, você é muito menos propenso a sair de um comércio prematuramente. Isto dá-lhe a capacidade de montar uma tendência, mesmo que haja alguma volatilidade intradia. Como diz Seykota,
Ter uma máquina de citação é como ter uma máquina caça-níqueis em sua mesa - você acaba alimentando-a durante todo o dia. Recebo meus dados de preços após o fechamento diário.
Sim, o gráfico diário será mais lento do que um gráfico de 5 minutos. Muito mais lento de fato. Mas isso é bom se você estiver interessado em deixar seus vencedores funcionarem.
2. Identifique o que realmente está acontecendo.
É muito fácil ficar envolvido em estratégias de negociação, gerenciamento de riscos e outros aspectos variados da negociação.
No entanto, os melhores comerciantes vêem o mercado sob uma luz diferente.
Em vez de apenas procurar sinais de compra e venda, esses comerciantes entendem que há algo muito maior em jogo.
Todo mercado conta uma história. Olhe para um gráfico do EURUSD, há uma história por trás da ação de preço. O mesmo vale para o GBPUSD, AUDUSD ou qualquer outro par de moedas.
A maioria dos comerciantes está tão concentrada em encontrar sinais de compra e venda que ignoram completamente a história. O que eles não percebem é que a história, que é formada por altos e baixos de um mercado, é a chave para deixar os lucros funcionarem.
Uma vez que você é capaz de ver o que realmente está acontecendo através das tendências e padrões em seu gráfico, é simplesmente uma questão de posicionamento.
Para montar seus negócios vencedores, você precisa se posicionar com o impulso. É aí que é o dinheiro inteligente e é onde os maiores lucros são feitos.
3. Vá embora.
Além dos fatores técnicos que acabamos de discutir, sua capacidade de se afastar do seu computador comercial é a peça mais importante do quebra-cabeça.
Não é nenhum segredo que a maioria dos comerciantes de varejo pairam sobre sua posição aberta.
Nós também sabemos que a maioria dos comerciantes de varejo (mais de 90%, de acordo com a maioria das fontes), não conseguem lucros consistentes.
Isso é uma coincidência? Eu duvido.
Para montar seus negócios vencedores, você deve poder se afastar. Isto é especialmente verdadeiro se você estiver usando o cronograma diário.
Dê ao mercado espaço para respirar. Você não poderá montar seus negócios vencedores se você não estiver oferecendo ao mercado espaço e tempo suficientes para ver uma tendência até a conclusão.
Regra nº 3: Mantenha as apostas pequenas.
Uma das melhores maneiras de manter as emoções na baía durante a negociação é manter as pequenas apostas. Se você arrisca demais em qualquer comércio, o medo e a ganância certamente o encontrarão.
Aqui é como Ed Seykota consegue manter suas apostas pequenas:
Especular com menos de 10% do seu patrimônio líquido. Risco menos de 1% de sua conta especulativa em um comércio. Isso tende a manter as flutuações na conta de negociação pequena, em relação ao patrimônio líquido.
Observe que seu risco por comércio é inferior a 1% do saldo da conta. Isso permite que você aguarde perder raias sem perder sua conta ou seus nervos.
No entanto, ele também define uma porcentagem do seu patrimônio liquido líquido. Isso inclui dinheiro e outros ativos que podem ser facilmente transformados em dinheiro.
Como afirma o seu governo, ele só pode especular (usando sua conta de negociação) com menos de 10% do seu patrimônio liquido.
Por que isso é importante?
Porque leva a casa a importância de negociar com renda disponível. Em outras palavras, arriscando dinheiro que você não precisa para aluguel, utilidades, mantimentos ou outras necessidades.
Eu escrevi sobre esse conceito, que muitas vezes é referido como o comércio com dinheiro assustado.
Quando você combina todas as regras da Seykota, você verá que não há espaço para negociar com dinheiro assustado ou arriscar muito o saldo da sua conta.
Essa é uma combinação vencedora se você me perguntar.
Ele também nos capacita para,
Risco não mais do que você pode perder, e também arriscar o suficiente para que uma vitória seja significativa.
Eu também escrevi sobre a idéia de que uma vitória deve ser significativa. O que é interessante é que eu não vi o comentário de Ed Seykota no livro de Jack Schwager até depois de eu ter escrito uma lição sobre o assunto.
Se você quiser avançar como comerciante de Forex, você tem que encontrar um equilíbrio entre arriscar muito e não o suficiente.
Risco demais e medo assumirá o controle. O que é pior é que você tem uma boa chance de perder o seu nervo e, finalmente, soprar sua conta de negociação.
Mas aqui está a coisa & # 8230;
Se você não arriscar o suficiente, a configuração que você esperou duas semanas não produzirá um lucro significativo. Quando isso acontece, é fácil começar a overtrading porque você sente que a recompensa não vale a pena esperar.
A solução é arriscar apenas o suficiente para que um resultado rentável seja significativo, mas não tanto que uma perda força você a perder o seu nervo.
Regra nº 4: siga as regras sem pergunta.
As regras comerciais são vitais e Ed Seykota sabe disso.
Se é uma regra que define o quanto você tem permissão para arriscar ou o que você deve fazer durante uma série de perdas, as regras comerciais são fundamentais para o seu sucesso.
Não vou entrar nas especificidades das regras de Ed, porque a verdade é que ele e eu somos muito diferentes. Ele usa um sistema de negociação de tendências enquanto eu negocio a ação de preço.
Mais ao ponto, a maioria de suas regras são proprietárias e, portanto, não estão publicamente disponíveis.
No entanto, não precisamos saber suas regras para saber que são uma parte importante de qualquer estilo comercial.
Como comerciantes, vivemos em um mundo sem muitos limites.
Você pode colocar e tirar negócios sempre que quiser e arriscar tanto quanto quiser. Você pode trocar o EURUSD, o GBPUSD, o AUDUSD ou qualquer outro par de moedas que seu corretor ofereça.
Agora, compare isso com o resto de sua vida.
Quando você entra em seu carro para dirigir em algum lugar, você não pode simplesmente fazer o que quiser. Existem regras da estrada que servem como limites para o que você pode e não pode fazer.
O mesmo se aplica ao seu trabalho. As possibilidades são que você não pode aparecer e sair sempre que quiser. Seu chefe também espera que determinado trabalho seja feito dentro de um período específico de tempo.
Esses limites estão em toda parte na vida. Exceto para negociação.
Quando você se senta para colocar um comércio, ninguém lhe diz quanto arriscar ou comprar ou vender. Está tudo nas tuas mãos.
É por isso que as regras comerciais são tão importantes. Eles ajudam a mantê-lo disciplinado em um mundo sem muitos limites.
Visite o link abaixo para obter idéias sobre as regras de negociação que você deve desenvolver para si mesmo.
Regra 5: Saiba quando romper as regras.
Isso pode parecer contraintuitivo ao que acabamos de abordar. Afinal, acabamos de discutir a importância de seguir as regras.
Agora você deveria quebrá-los?
Ed Seykota faz um excelente trabalho explicando por que um equilíbrio entre as regras a seguir e quebrá-las é tão importante.
Aqui está o que ele tem a dizer sobre quebrar as regras:
Às vezes eu troco totalmente da parte mecânica, às vezes eu anulado os sinais com base em sentimentos fortes, e às vezes eu simplesmente desisto completamente. Se eu não me permitirei liberar meu lado criativo, isso poderia acumular algum tipo de explosão. Encontrar uma ecologia sustentável parece promover a longevidade comercial, que é uma das chaves do sucesso.
Em outras palavras, a sensação de intuição geralmente é tão importante quanto as regras de negociação.
Eu admitirei que o intuito e a intuição são aprendidos. Ninguém nasceu com a capacidade de prever o caminho provável do mercado pela intuição sozinho. É algo que vem com milhares de horas de tempo de tela.
Uma coisa que me surpreendeu pela primeira vez que eu leio a passagem acima é a parte de desistir completamente.
Para o que Ed Seykota está se referindo aqui?
Ele está dizendo que, se algo não se sentir bem, ele permanece na linha lateral, independentemente do que suas regras estão dizendo para ele fazer.
Esta é uma observação chave. Como mencionei anteriormente no artigo, seu primeiro trabalho como comerciante é proteger sua capital e é precisamente isso que Ed usa sua intuição.
Palavras finais.
Ed Seykota é, sem dúvida, um dos comerciantes mais bem sucedidos do nosso tempo. Ele pode não ser um comerciante de ação de preços, mas as lições que podemos aprender com ele são inestimáveis, no entanto.
Ele sabe que a taxa de vitória é insignificante. O que importa é ter um lucro assimétrico na relação de perda.
Ed Seykota também é um grande crente nas regras. Tudo o que ele faz é baseado em regras negociais estritas que ele esboçou para si mesmo. É como ele consegue ficar calmo, mesmo quando as coisas não estão indo para o seu caminho.
No entanto, ele também entende a importância de saber quando romper as regras. Tendo trocado os mercados há várias décadas, sua intuição e "sensação de intuição" se tornaram seus recursos mais úteis.
Como sempre, encontrar uma abordagem comercial que se adapta à sua personalidade é vital. Seykota afirma,
Eu não acho que os comerciantes podem seguir as regras por muito tempo, a menos que reflitam seu próprio estilo de negociação. Eventualmente, um ponto de ruptura é alcançado e o comerciante tem que sair ou mudar ou encontrar um novo conjunto de regras que ele pode seguir. Isso parece ser parte do processo de evolução e crescimento de um comerciante.
Recursos e Leitura Adicional.
Agora é sua vez…
Você está pronto para colocar as cinco regras comerciais de Ed Seykota em prática?
Deixe-me saber nos comentários abaixo.
Agradável! Observado Você pode verificar o padrão de cabeça e ombro no gbpjpy e gbpchf na vela H4 ou é apenas meus olhos jogando obrigado!
Eu realmente gosto das suas postagens! Sua abordagem comercial é muito prática e direta.
Uma citação da publicação de hoje é # 8230;
Eu admitirei que a sensação intestinal e a intuição são aprendidas. Ninguém nasceu com a capacidade de prever o caminho provável do mercado pela intuição sozinho. É algo que vem com milhares de horas de tempo de tela. & # 8221;
É precisamente este pedaço do quebra-cabeça (o desenvolvimento da "intuição do comerciante & # 8217; s # 8221;) que me levou a criar o AlphaDog Fast Trading. Já faz alguns anos e está prestes a se lançar. Eu acredito que pode acelerar muito a sensação intestinal de um comerciante. Dê uma olhada e me avise o que você pensa.
Mais uma vez, ótima informação!
Obrigado, muito inspirador.
Minha primeira configuração de negociação (use a ser): monte a tendência.
Então eu mudei minha abordagem de mercado: mercado de alcance.
Gostei muito desse post, me diz que tudo está fazendo o quanto é verdade. Eu tenho o meu próprio estilo de negociação, que eu preciso ser um profissional em fazer esse dia e dia. Eu não posso negociar outro modo de negociação e mesmo se eu tentar dias depois, eu retornarei para o meu próprio. Eu só preciso seguir meu próprio caminho que eu configurei. Obrigado pelo post Justin, você é realmente útil.
Oi Justin! Aprecie seus esforços e entusiasmo ao nos ensinar! Você faz um trabalho muito valioso! Obrigado!
Muito interessante, vou colocá-lo na Prática. No entanto, coloque estes (todos) artigos em PDF Obrigado.
Você está realmente ajudando a moldar minha abordagem à negociação. Pontos muito educativos.
Informações de alto valor para um comerciante.
Boa explicação e conselhos & # 8230; .. Os iniciantes como eu deveriam seguir estritamente como mencionado acima para salvar nossa capital.
O que exatamente você quer dizer no parágrafo acima, onde você disse: para montar os negócios vencedores, você precisa se posicionar com o ímpeto. Eu acredito que você está se referindo a como ler e entender a verdade subjacente por trás do que vemos no gráfico. Por favor, explique isso ainda mais. Regards. Jacob.
Este é o melhor 5 REGRAS que já encontrei.
Ótimo post. Obrigado.
Superb….thanks for the great trading ideas…
Great infor thanks , may you please assist me i want to know how to attach a trading setup idea chart from my platform to my post comments.
The most consistent way of profiting from trading is not to make large profits on all trades, but to avoid any loss in each trade. This way, traders can make small profits on each trade and consistently add to their trading account. This both increases the position size in each subsequent trade and also compounds the earnings of traders. Learn the significance of compounding and the art of forex trading from WesternFX.
I am really pleased to come across your post and my trading life will nevr be the same. ..I have been transformed. Obrigado.
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Ed Seykota, The Whipsaw Song and Trend Following.
After you enter the world of markets and investing, you will eventually run across the book Market Wizards , by Jack Schwager. Of all the trader interviews in Market Wizards , the most memorable is the one with Ed Seykota. While some may perceive Seykota’s manner as extremely direct, most will agree Seykota is unique in the way he thinks. One profound and now famous statement of his is, “Everybody gets what they want out of the market.” This was a response to a question about trading, but I feel certain that Seykota would say it also applies to life.
Although almost completely unknown to both traders and laymen alike, Seykota’s achievements rank him as one of the best trend followers (and traders) of our time. I first met Seykota at a small beachside cafe. I had received an invitation from Seykota to get together to discuss the outreach possibilities of the Internet. During our first meeting, he asked me what I thought Richard Dennis was looking for when he hired his student traders, the Turtles (Seykota knew I had a website called TurtleTrader). My reply was to say, “I thought Dennis was looking for students who could think in terms of odds.” Seykotas response was to ask me if my reply was my own thinking or something I was told by someone else. This was my first indoctrination to Seykota’s direct nature.
The following story passed along from an associate is pure Seykota: I attended a day-long seminar in February 1995 in Toronto, Canada where Seykota was one of the guest speakers. The WHOLE audience peppered Seykota with questions like: Do you like gold, where do you think the Canadian $ is headed, how do you know when there is a top, how do you know when the trend is up, etc. To each of these, he replied: I like gold, its shiny, pretty, makes nice jewelry, or I have no idea where the Canadian dollar is headed, or the trend is up when price is moving up, etc.
His replies were simple, straight-forward answers to the questions asked of him. Later, I learned through the event organizer that a large majority of the audience (who paid good money, presumably to learn the secrets of trading from a market wizard) were not impressed. Many felt they had wasted their time and money listening to Seykota. Seykota’s message couldn’t be clearer to anyone who cared to listen. The answers were found in the very questions each person asked. Don’t ask, “How do you know the trend is moving up?” Instead, ask, “What is going to tell me the trend is up?” Not, “What do you think of gold?” Instead, ask, “Am I correctly trading gold?” Seykota’s answers effectively placed everyone in front of a huge mirror, reflecting their trading self back at them.
How would you have reacted to Seykota’s speech? Walk out or be curious? Pense nisso e # 8230; He literally has been a one-man shop his entire career. There is no fancy office or other employees. He does not hold himself out as a money manager and he is extremely selective of his clients. He doesn’t really care whether people have money that they want him to trade or not. I’ve had the chance to review his monthly performance data for the decade of the 1990s. The month-by - month numbers are eye popping. Seykota takes big risks, and he gets big rewards.
Becoming a Market Wizard.
Seykota was born in 1946. He earned his Bachelor of Science from MIT in 1969 and by 1972 had embarked on the trading career he pursues to this day, investing for his own account and the accounts of a few select others. He was self-taught, but influenced in his career by Amos Hostetter and Richard Donchian. Early in his career, Seykota was hired by a major broker. He conceived and developed the first commercial computerized trading system for client money in the futures markets. According to Jack Schwagers Market Wizards , he increased one clients account from $5,000 to $15,000,000 in just 12 years.
For the past few years, Seykota has worked from a home office in Incline Village, Nevada. His trading is largely confined to thefew minutes it takes to run his internally written computer program, which generates trading signals for the next day. He also mentors traders through his Web site and his Trading Tribe, a widespread community of like-minded traders. He has served as a teacher and mentor to some great traders, including Michael Marcus and David Druz:
Win or lose, everybody gets what they want out of the market. Some people seem to like to lose, so they win by losing money. To avoid whipsaw losses, stop trading. Risk no more than you can afford to lose and also risk enough so that a win is meaningful. Trend following is an exercise in observing and responding to the ever-present moment of now. Fundamentalists and anticipators may have difficulties with risk control because a trade keeps looking better the more it goes against them. Until you master the basic literature and spend some time with successful traders, you might consider confining your trading to the supermarket. I don’t predict a non-existing future. The aha! process lies at the heart of price change. For instance, consider the series: OTTFFSSE. What is the next letter? This puzzle creates tension – until you see the first letters of the ordinal numbers – one, two. Aha! você diz. A lot happens during an aha. The puzzle dies and the tension dissipates. A societal aha! drives price. Read the newspapers and the news magazines during a major move. At first, no one gets why the move is happening. There’s a lot of confusion. Part of the move’s way up, some people get it. At the end, everybody gets it. The tension is resolved and the move ends.
Schwager and Seykota Q&A.
Q. How did you first get involved in trading?
A. In the late 1960s, I decided that silver had to rise when the U. S. Treasury stopped selling it. I opened a commodity margin account to take full advantage of my insight. While I was waiting, my broker convinced me to short some copper. I soon got stopped out and lost some money and my trading virginity. So I went back to waiting for the start of the big, inevitable bull market in silver. Finally, the day arrived. I bought. Much to my amazement and financial detriment, the price started falling! At first it seemed impossible to me that silver could fall on such a bullish deal. Yet the price was falling and that was a fact. Soon my stop got hit. This was a very stunning education about the way markets discount news. I became more and more fascinated with how markets work. About that time, I saw a letter published by Richard Donchian, which implied that a purely mechanical trend following system could beat the markets. This too seemed impossible to me. So I wrote computer programs (on punch cards in those days) to test the theories. Amazingly, his [Donchian] theories tested true. To this day, I’m not sure I understand why or whether I really need to. Anyhow, studying the markets, and backing up my opinions with money, was so fascinating compared to my other career opportunities at the time, that I began trading full time for a living.
Ed Seykota: The Whipsaw Song.
Ed Seykota Interview.
Listen to my interview with Ed Seykota here. And read more in my Trend Following book and here.
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Testemunhos.
"Do jeito que eu vejo, você tem duas escolhas - você pode fazer o que eu fiz e trabalhar por mais de 30 anos, englobando restos de informações, buscando criar uma estratégia de criação de dinheiro ou você pode passar alguns dias lendo Covel's [Trend Following] e ignora essa curva de aprendizado de três décadas ".
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